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"백테스팅 — 전략의 실력을 검증하는 법과 피해야 할 함정"

**결론 먼저:** 백테스팅은 "과거에 이 전략이 작동했다"를 보여주는 도구다. 그런데 백테스팅이 좋아도 실전에서 실패하는 경우가 많다. 왜 그런지, 어떻게 제대로 검증할지 — 함정을 먼저 알아야 한다. ## 1. 백테스팅이란 백테스팅(Backtesting)은 과거 데이터…

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"포트폴리오 구성 — 종목 배분과 리밸런싱의 수학"

**결론 먼저:** 좋은 종목을 골라도, 배분이 잘못되면 전략이 망가진다. 동일 가중, 리스크 기반 가중, 리밸런싱 주기 — 이 선택들이 실전 수익률에 결정적 영향을 미친다. ## 1. 몇 종목을 보유할 것인가 종목 수가 너무 적으면 분산이 불충분하고, 너무 많으면 팩터…

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"실전 구현 — 엑셀·파이썬으로 시작하는 퀀트 스크리닝"

**결론 먼저:** 퀀트 투자를 시작하기 위해 전문 소프트웨어나 서버가 필요하지 않다. 네이버 금융 + 엑셀로도 충분히 팩터 스크리닝을 할 수 있다. 파이썬을 쓴다면 데이터 수집부터 자동화까지 가능하다. ## 1. 엑셀로 하는 팩터 스크리닝 (비용 0원) ### 데이터 수…

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"리스크 관리 — 변동성을 이기는 포트폴리오의 조건"

**결론 먼저:** 수익률을 높이는 것보다 손실을 줄이는 것이 장기 복리 성장에 더 중요하다. MDD -30% vs -50%의 차이는 회복 기간 2배 이상 차이로 이어진다. 퀀트 전략에도 명시적인 리스크 규칙이 필요하다. ## 1. 왜 손실 관리가 수익 관리보다 중요한가 …

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"퀀트 전략의 한계 — 언제 시스템이 실패하는가"

**결론 먼저:** 모든 퀀트 전략에는 구조적 한계가 있다. 팩터 크라우딩, 레짐 변화, 데이터 마이닝 바이어스 — 이것을 모르면 좋은 백테스팅 결과가 실전에서 무너질 때 이유를 알 수 없다. ## 1. 팩터 크라우딩 (Factor Crowding) 팩터 전략이 대중화되면…

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May Day — How the Haymarket Affair Gave the World the 8-Hour Workday

In the summer of 1886, workers across the United States were going on strike for a simple demand: *no human being should be forced to labor more than eight hou…

#history #labor #may-day #haymarket

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Why Does Fire Always Point Up? — The Physics of Buoyancy and Convection

You've stared into a campfire. You've held a lighter. And somewhere in the back of your brain, a question has probably floated by without stopping: *Why does f…

#physics #fire #convection #buoyancy

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Tesla Q1 2026 Results — Deliveries Down Again, But the Margin Story Is Different

Tesla's Q1 2026 delivery numbers were not the headline the bulls wanted. But buried inside the earnings release was something more interesting: the cost struct…

#tesla #q1 #earnings #ev

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2026 근로자의 날 — 알바·계약직 유급휴일 적용 기준 한 번에 정리

오늘 5월 1일은 **근로자의 날**입니다. 공휴일처럼 느껴지지만 법적으로는 일반 공휴일과 다릅니다. 내 상황에 유급휴일이 맞는지 지금 바로 확인하세요. | 구분 | 적용 여부 | |------|-----------| | 5인 이상 사업장 상용 근로자 | ✅ 유급휴일 적용 | | 알…

#근로자의날 #유급휴일 #알바 #계약직

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5월 FOMC 금리 동결 — 연내 인하 재개, 조건은 아직 충족되지 않았다

**결론 먼저:** 5월 FOMC는 예상대로 동결. 파월의 발언 톤은 비둘기파적이었으나 구체적 인하 시점 시그널은 없었다. 연내 1회 인하 가능성은 살아있지만 하반기 후반(9월 이후)으로 밀렸다고 봐야 한다. ## 1. 결정 내용 — 무엇이 결정됐나 연방공개시장위원회(FOMC)는…

#fomc #fed #금리 #macro

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